PROJEKT

Oprogramowanie do handlu algorytmicznego zapewniające kontrolowany handel automatyczny

Dedykowane tworzenie oprogramowania, Dane rynkowe w czasie rzeczywistym, Tworzenie strategii handlowych, Backtesting i optymalizacja, Automatyczna realizacja zleceń, Monitorowanie ryzyka, Raporty transakcyjne

  • Branża: Zarządzanie inwestycjami
  • Bułgaria Lokalizacja: Bułgaria
  • Czas realizacji: 16 tygodni
  • Technologie: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ miesięcy

Ten klient to firma inwestycyjna z Bułgarii, w której ręczne decyzje rynkowe są powolne i niespójne. Zamówione oprogramowanie pobiera aktualne lub historyczne dane rynkowe i stosuje konfigurowalne strategie handlowe. Zwraca sygnały, wyniki testów i automatyczne zlecenia dla zespołu handlowego firmy. Raporty zachowują wyniki do dalszej analizy, łącząc tworzenie strategii, analizę i realizację w jednym kontrolowanym systemie.

Podsumowanie

Problem

Firma inwestycyjna traci czas na przechodzenie między analizą rynku, testowaniem strategii, realizacją zleceń i raportowaniem.

Rozwiązanie

Rozwiązanie stało się jednym systemem handlowym dla konfigurowalnych strategii, danych rynkowych i automatycznych zleceń. Obejmuje także kontrolę ryzyka i raporty.

Rezultat

Oprogramowanie ma ograniczyć ręczną pracę przy handlu oraz powtarzające się kontrole między kolejnymi etapami transakcji.

Historia klienta

Klient to firma inwestycyjna z Bułgarii. Pracuje z danymi rynkowymi i strategiami handlowymi wymagającymi analizy, testowania, realizacji i monitorowania.

Ręczne i niespójne decyzje kosztowały firmę czas. Zespół handlowy musi także analizować sygnały, pozycje i zlecenia.

Prośba była prosta: stworzyć automatyczny system handlowy, który przyjmuje dane aktualne lub historyczne, stosuje reguły zdefiniowane przez klienta, generuje decyzje handlowe i zarządza zleceniami przez wymagane połączenie handlowe.

Rozwiązanie zaprojektowano jako zestaw osobnych modułów do konfiguracji strategii, obsługi aktualnych sygnałów, backtestingu, realizacji i raportowania. Monitorowanie ryzyka uwzględniono jako osobny element procesu handlowego.

Klient poprosił o

  1. Konfigurowanie strategii za pomocą wskaźników, reguł, machine learningu lub price action
  2. Wykorzystywanie aktualnych lub historycznych danych rynkowych i powiązanych danych
  3. Generowanie sygnałów, punktów wejścia i wyjścia oraz decyzji handlowych
  4. Realizowanie i obsługa zleceń przez połączenia z brokerem lub giełdą

Dlaczego gotowe oprogramowanie nie pasowało

Platformy brokerskie obsługują kupno, sprzedaż i zarządzanie portfelem, ale nie odpowiadają kompletnemu procesowi tej firmy. Zamówione rozwiązanie zaprojektowano tak, aby połączyć dedykowane strategie, backtesting i automatyczną realizację w jednym przepływie pracy. Kontrola ryzyka i monitorowanie na żywo zostały uwzględnione w procesie handlowym firmy.

Opis projektu

Rozwiązanie zaprojektowano wokół edytora strategii, w którym firma konfiguruje reguły handlu, wskaźniki i parametry rynku. Dane historyczne lub aktualne zasilają tę samą konfigurację strategii.

Na potrzeby tworzenia strategii udostępniono moduł backtestingu. Porównuje on działanie strategii na danych historycznych oraz pokazuje wyniki transakcji i wskaźniki efektywności.

Panel aktualnych danych analizuje rynek i wyświetla sygnały kupna oraz sprzedaży, punkty wejścia i wyjścia oraz otwarte pozycje. Dzięki temu zespół handlowy ma jeden widok bieżącej aktywności rynkowej.

Automatyczną realizację zaprojektowano z myślą o platformach handlowych, API brokerów i API giełd. Monitor realizacji pokazuje status zleceń, wykonane transakcje i limity ryzyka podczas przetwarzania zleceń.

Historia transakcji, P&L i maksymalne obsunięcie są dostępne do analizy. System eksportuje te dane do formatów JSON, Excel lub PDF.

Najważniejsze dostarczone funkcje

  • Konfigurowalny edytor strategii handlowych
  • Aktualne i historyczne dane rynkowe
  • Konfiguracja wskaźników technicznych i reguł
  • Generowanie sygnałów kupna i sprzedaży
  • Backtesting i optymalizacja strategii
  • Automatyczna realizacja zleceń
  • Monitorowanie limitów ryzyka i realizacji
  • Śledzenie otwartych pozycji i wyników
  • Rejestry transakcji i raportowanie
  • Eksporty P&L, JSON, Excel i PDF

Można dodać

+ Analizę wiadomości i mediów społecznościowych + Raporty spółek i dane fundamentalne + Strategie machine learning + Testowanie forward lub paper trading + Alerty TradingView do Telegrama + Dodatkowe połączenia z brokerami lub giełdami

Kto jeszcze może korzystać z tego rozwiązania

Te firmy mają podobne zadania, a to samo rozwiązanie można dostosować do ich danych handlowych, strategii i reguł realizacji zleceń.

Firma handlująca akcjami i indeksami

Zadanie Potrzebuje automatycznych decyzji śróddziennych lub day tradingowych na podstawie danych rynkowych.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie stosuje jej reguły handlowe, generuje sygnały oraz monitoruje pozycje i zlecenia.

Firma handlująca na rynku indyjskim

Zadanie Handluje akcjami, opcjami, kontraktami futures lub indeksami za pośrednictwem platform brokerskich.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie łączy dane rynkowe i realizację przez brokera z testowaniem strategii, sygnałami i kontrolą ryzyka.

Firma zajmująca się handlem ilościowym

Zadanie Tworzy strategie statystyczne, oparte na machine learningu lub handlu wysokiej częstotliwości.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie zapewnia konfigurowalne algorytmy, backtesting, optymalizację, realizację i raportowanie wyników.

Stos technologiczny

Python

Przetwarzanie strategii i danych

Python obsługuje analizę danych rynkowych, logikę strategii, testowanie i raportowanie.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Interfejs handlowy i usługi

JavaScript i TypeScript obsługują interfejs strategii oraz współdzielone usługi handlowe.

ccxt

Połączenie z API giełdy

ccxt (biblioteka łącząca oprogramowanie handlowe z giełdami) zapewnia połączenia z giełdami na potrzeby automatycznego handlu.

vectorbt

Backtesting strategii na dużą skalę

vectorbt (biblioteka do testowania strategii handlowych) analizuje działanie strategii na danych historycznych.

@tradejs/core

Tworzenie strategii i narzędzia pomocnicze

@tradejs/core (bezpieczna dla przeglądarki biblioteka do handlu i backtestingu) obsługuje konfigurację strategii i współdzielone funkcje handlowe.

pandas

Analiza danych rynkowych

pandas zapewnia struktury danych do analizy danych rynkowych i wyników handlowych.

numpy

Obliczenia tablicowe

numpy zapewnia obliczenia tablicowe dla danych rynkowych i wyników.

scipy

Obliczenia naukowe

scipy zapewnia podstawowe algorytmy do obliczeń naukowych w Pythonie.

Excel, JSON and PDF

Formaty eksportu raportów

Te formaty umożliwiają eksport P&L, rejestrów transakcji, wyników backtestingu i raportów z systemu.

Integracje

Broker APIs and exchange APIs

System wysyła i obsługuje automatyczne zlecenia przez wymagane połączenie z brokerem lub giełdą.

Trading platforms

Platformy handlowe zapewniają połączenie z rynkiem i realizacją wykorzystywane przez system handlowy.

NSE and BSE

System nse i bse Python APIs zapewniają dostęp do danych indyjskiego rynku akcji, gdy jest to wymagane.

Polygon.io

Wrapper Python dla polygon zapewnia dane rynkowe dotyczące akcji, obligacji, opcji i powiązanych analiz.

Excel, JSON and PDF

System eksportuje historię transakcji, P&L, obsunięcie, wyniki backtestingu i raporty w tych formatach.

Rezultat

Strategie pozostają połączone z danymi rynkowymi

Ekran konfiguracji strategii łączy wybór rynku, wskaźniki i reguły. Firma konfiguruje strategię przed testowaniem lub analizą na żywo.

Silnik handlowy stosuje skonfigurowane reguły do historycznych lub aktualnych danych rynkowych i przygotowuje strategię do generowania sygnałów.

Jak to działa

  1. Edytor strategii przechowuje parametry strategii handlowej i reguły dostarczone przez klienta.
  2. Dane rynkowe dostarczają wybrany instrument i interwał.
  3. Moduły wskaźników i reguł przygotowują strategię do backtestingu lub analizy na żywo.
  • W razie potrzeby można uwzględnić wskaźniki techniczne, price action, formacje wykresów, sentyment i machine learning.
Wskazówka: Konfigurację strategii można oprzeć na własnym rynku firmy, rodzaju aktywów, interwale i regułach realizacji zleceń.
Konfiguracja strategii i rynku

Konfiguracja strategii i rynku

Funkcje na tym ekranie
Tworzenie algorytmów handlowych Analiza wskaźników technicznych Backtesting strategii handlowej

Aktualne sygnały są widoczne w jednym widoku handlowym

Panel aktualnego rynku pokazuje bieżące dane rynkowe, wygenerowane sygnały oraz punkty wejścia i wyjścia. Analiza techniczna i otwarte pozycje pozostają widoczne obok aktywnego widoku rynku.

Dzięki temu firma ma jedno przejrzyste miejsce do analizy automatycznych decyzji handlowych przed realizacją i podczas utrzymywania otwartych pozycji.

Jak to działa

  1. Widok aktualnego rynku wyświetla dane rynkowe w czasie rzeczywistym i bieżące sygnały handlowe.
  2. Panel analizy technicznej pokazuje informacje o wskaźnikach oraz punkty wejścia i wyjścia.
  3. Panel podsumowuje otwarte pozycje i udostępnia informacje o alertach.
Panel aktualnego rynku i sygnałów

Panel aktualnego rynku i sygnałów

Funkcje na tym ekranie
Wykorzystywanie aktualnych źródeł danych Analiza rynku w czasie rzeczywistym Analiza wskaźników technicznych Generowanie sygnałów handlowych Wyświetlanie danych handlowych

Strategie są testowane przed podjęciem decyzji o realizacji

Ekran backtestingu i optymalizacji porównuje działanie strategii na danych historycznych. Pokazuje wyniki poszczególnych transakcji i wykresy wyników.

Narzędzia optymalizacji pomagają zespołowi handlowemu sprawdzić, jak parametry strategii wpływają na P&L i maksymalne obsunięcie przed użyciem strategii z aktualnymi danymi.

Jak to działa

  1. Selektor historycznego okresu testowego udostępnia okres i dane rynkowe do testów.
  2. Moduł backtestingu oblicza wyniki strategii, transakcje i P&L.
  3. Moduł optymalizacji porównuje wyniki parametrów i wyświetla je w tabelach oraz na wykresach.
  • Backtesting może wykorzystywać vectorbt (bibliotekę do testowania strategii handlowych), backtesting, bt lub @tradejs/core.
Uwaga: Wyniki historyczne opisują działanie strategii na wybranych danych; nie potwierdzają przyszłych wyników handlowych.
Wyniki backtestingu i optymalizacji

Wyniki backtestingu i optymalizacji

Funkcje na tym ekranie
Backtesting strategii handlowej Optymalizacja algorytmu handlowego Obliczanie maksymalnego obsunięcia

Zlecenia i kontrola ryzyka pozostają widoczne

Monitor realizacji łączy status zleceń, limity ryzyka i rejestry realizacji na jednym ekranie. Obejmuje zlecenia wykonane, zmodyfikowane i anulowane oraz bieżącą aktywność handlową.

Automatyczna realizacja łączy skonfigurowaną strategię z platformami handlowymi, API brokerów lub API giełd, a monitor zapewnia widoczność całej ścieżki zlecenia.

Jak to działa

  1. Moduł realizacji wysyła i obsługuje zlecenia przez skonfigurowane połączenie handlowe.
  2. Tabela statusów zleceń wyświetla zlecenia wykonane, zmodyfikowane i anulowane.
  3. Moduły monitorowania pokazują limity ryzyka, bieżące rejestry i wskaźniki wyników.
Monitor zleceń, ryzyka i realizacji

Monitor zleceń, ryzyka i realizacji

Funkcje na tym ekranie
Realizacja transakcji w czasie rzeczywistym Realizacja zleceń rynkowych Monitorowanie zarządzania ryzykiem

Rejestry transakcji są gotowe do analizy i eksportu

Ekran raportów i historii transakcji porządkuje wykonane transakcje, rejestry transakcji i P&L. Analitycy, menedżerowie i księgowi mogą analizować ten sam rejestr handlowy.

Eksport zapewnia uporządkowane informacje do dalszej analizy i raportowania finansowego. System zapisuje wybrane dane w formatach JSON, Excel lub PDF.

Jak to działa

  1. Selektor raportów wczytuje historię transakcji, wykonane transakcje i informacje P&L.
  2. Moduł raportowania tworzy raporty backtestingu i raporty aktualne na podstawie rejestrów handlowych.
  3. Moduły eksportu zapisują wybrane dane w formatach JSON, Excel lub PDF.
  • pyexcel-io (biblioteka do odczytu i zapisu danych arkuszy kalkulacyjnych) obsługuje uporządkowane eksporty tabelaryczne.
  • jspdf (biblioteka JavaScript do tworzenia dokumentów PDF) obsługuje generowanie raportów PDF.
Raporty i historia transakcji

Raporty i historia transakcji

Funkcje na tym ekranie
Generowanie raportów do analizy Eksport P&L do Excela Obliczanie maksymalnego obsunięcia Rejestrowanie aktywności handlowej

Co zapewnia rozwiązanie

Dzięki temu rozwiązaniu firma inwestycyjna może:

  • Konfigurować strategie handlowe na podstawie własnych wskaźników, reguł, rynków i interwałów
  • Analizować aktualne i historyczne dane rynkowe w jednym systemie
  • Generować sygnały, punkty wejścia i wyjścia oraz decyzje handlowe
  • Testować i optymalizować strategie przed realizacją na żywo
  • Zarządzać automatycznymi zleceniami przez połączenia z brokerem, giełdą lub platformą
  • Monitorować ryzyko, pozycje, rejestry, wyniki i raporty

Czy gotowe systemy mogłyby wykonać to zadanie?

Przed rozpoczęciem projektowania porównano zadanie z gotowymi produktami na podstawie ich własnych opisów.

Czego potrzebuje klient Platformy brokerskie Kite, MetaTrader 5, thinkorswim Narzędzia do automatycznego handlu Galileo FX, Abbado Dedykowane rozwiązanie
Konfigurowanie niestandardowych strategii handlowych częściowo —
Wykorzystywanie aktualnych lub historycznych danych rynkowych częściowo
Generowanie sygnałów i decyzji handlowych częściowo
Realizacja zleceń przez API częściowo
Dopasowanie do własnych reguł klienta: etapów, ról i raportów — —
Wszystkie etapy w jednym miejscu — —
Brak ręcznych działań między programami — —

Na podstawie publicznych opisów produktów i ich kategorii.

Gotowe produkty obejmują ważne elementy zadania, takie jak handel, analiza i realizacja zleceń. Gotowy produkt wystarczy, gdy potrzebny jest tylko jeden z tych elementów.

Ten klient potrzebował własnego oprogramowania, ponieważ wymagane strategie, testowanie, kontrola ryzyka, monitorowanie, raporty i reguły realizacji musiały współdziałać w jednym miejscu.

Podsumowanie

Ostatecznie rozwiązanie stworzono tak, aby usunąć ręczną pracę ze ścieżki od danych rynkowych i reguł strategii do przetestowanych decyzji, kontrolowanych zleceń i raportów transakcyjnych.

FAQ

Myślisz o stworzeniu podobnego systemu? Przeczytaj poniższe odpowiedzi, aby dowiedzieć się, jak można dopasować oprogramowanie do handlu algorytmicznego do danych rynkowych, strategii, realizacji i raportowania.

Potrzebujesz czegoś podobnego? Porozmawiajmy
Lub zobacz więcej projektów