PROJEKT

Platforma handlowa do automatycznego tradingu

Dedykowane tworzenie oprogramowania, Integracja danych rynkowych w czasie rzeczywistym, Integracja z API brokera, Automatyczna realizacja zleceń, Konfiguracja strategii, Backtesting, Zarządzanie ryzykiem, Panele tradingowe

  • Branża: Handel finansowy
  • Czechy Lokalizacja: Czechy
  • Czas realizacji: 16 tygodni
  • Technologie: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ miesięcy

Klient poświęcał czas na ręczną analizę danych rynkowych i składanie zleceń. Platformę handlową zaprojektowano tak, aby pobierała dane rynkowe w czasie rzeczywistym i przychodzące sygnały, stosowała własne strategie firmy oraz zwracała kontrolowane transakcje. Firma zajmująca się obrotem akcjami zyskała jedno miejsce do testowania strategii, monitorowania realizacji i zarządzania handlem połączonym z brokerem.

Podsumowanie

Problem

Klient ręcznie łączy analizę rynku, reguły strategii i działania brokera.

Rozwiązanie

Powstała platforma handlowa z konfigurowalnymi strategiami, API brokerów i realizacją zleceń na żywo.

Rezultat

Platforma ma ograniczać pracę ręczną i wysiłek związany z realizacją zleceń - od danych rynkowych po kontrolowane transakcje.

Historia klienta

Klient to firma zajmująca się obrotem akcjami z Czech. Pracuje z danymi rynkowymi, strategiami handlowymi, połączeniami z brokerami i realizacją zleceń.

Ręczna analiza i składanie zleceń zabierały firmie czas. Operacja wymagała również walidacji przed realizacją na żywo, kontroli ryzyka podczas handlu, monitorowania aktywności i przechowywania rekordów.

Potrzeba była prosta: połączyć dane rynkowe w czasie rzeczywistym i oficjalne API brokerów, zastosować własne reguły strategii i sygnały firmy, zarządzać ryzykiem oraz testować wyniki na danych historycznych.

Rozwiązanie ukształtowano jako osobne moduły strategii i realizacji. Towarzyszą im monitoring, backtesting i rejestry audytowe.

Pozwoliło to oddzielić warstwę strategii od realizacji przez brokera, zapewniając firmie konfigurowalne mechanizmy kontroli oraz tryb symulowany i rzeczywisty.

Klient potrzebował

  1. Połączyć dane rynkowe na żywo i API brokerów do automatycznego zarządzania zleceniami
  2. Stosować niestandardowe strategie, wskaźniki, reguły świec i przychodzące sygnały
  3. Ustalać wielkość pozycji, poziomy stop, limity ryzyka i mechanizmy bezpieczeństwa
  4. Testować strategie historycznie z raportowaniem P&L i wyników

Dlaczego gotowe oprogramowanie nie pasowało

Gotowe platformy brokerskie oferują handel i analizę, ale ich opisy nie obejmują jednocześnie niestandardowych reguł klienta, przychodzących sygnałów i połączeń z brokerami. Rozwiązanie zaprojektowano tak, aby utrzymać te elementy na jednej kontrolowanej platformie, zamiast dzielić warstwę strategii i proces realizacji między różne narzędzia.

Opis projektu

Rozwiązanie zaprojektowano w oparciu o modułową warstwę strategii i sygnałów. Przed wygenerowaniem sygnałów kupna i sprzedaży stosuje ono parametry handlowe, warunki wskaźników lub świec, udokumentowane reguły oraz przychodzące sygnały.

Na potrzeby realizacji zleceń na żywo udostępniono połączenia z API brokerów dla zleceń rynkowych, limitowanych i stop. Platforma zarządza składaniem, modyfikowaniem i anulowaniem zleceń, oferując tryb symulowany lub rzeczywisty.

Szczególną uwagę poświęcono kontroli ryzyka. Przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji dostępne są ustawienia wielkości pozycji, stop loss i take profit, limity ryzyka oraz awaryjny wyłącznik.

Testy historyczne udostępniono wraz z monitorowaniem na żywo. Platforma uruchamia strategie na historycznych danych rynkowych i prezentuje wynik P&L, współczynnik wygranych oraz obsunięcie.

Rejestr zleceń i oś czasu zdarzeń odpowiadają na potrzebę przechowywania historii transakcji. Dziennik decyzji, lista wyjątków, eksport CSV i widok rekordów SQLite uzupełniają ścieżkę audytową.

Najważniejsze dostarczone funkcje

  • Przechwytywanie danych rynkowych w czasie rzeczywistym
  • Konfigurowalne reguły strategii i sygnałów
  • Automatyczne zlecenia rynkowe, limitowane i stop
  • Integracja z API brokera
  • Tryb realizacji symulowanej i rzeczywistej
  • Obliczanie wielkości pozycji
  • Limity ryzyka i mechanizmy bezpieczeństwa
  • Backtesting strategii na danych historycznych
  • Panel aktywnych pozycji, zleceń i P&L
  • Generowanie dziennika transakcji i audytu

Można dodać

+ Przechwytywanie lub dostarczanie sygnałów z Telegrama + Kopiowanie transakcji między giełdami + Rozszerzone monitorowanie ryzyka

Kto jeszcze może korzystać z tego rozwiązania

Te firmy mają podobne zadania, a to samo rozwiązanie można dostosować do ich operacji handlowych.

Operacja handlu opcjami i akcjami

Zadanie Potrzebuje automatycznej realizacji strategii połączonej z brokerem dla akcji i opcji.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie łączy dane rynkowe i API brokerów, stosuje skonfigurowane reguły oraz zarządza zleceniami i pozycjami.

Operacja handlu z udziałem wielu brokerów

Zadanie Korzysta z usług kilku brokerów, źródeł sygnałów lub istniejących skryptów tradingowych.
Jak pomaga rozwiązanie Modułowa platforma utrzymuje przetwarzanie sygnałów, realizację, monitoring i rejestry w jednym miejscu.

Operacja handlu opcjami binarnymi

Zadanie Kopiuje sygnały z Telegrama do platformy handlowej.
Jak pomaga rozwiązanie Rozwiązanie przechwytuje wiadomości z sygnałami i wykorzystuje je w zautomatyzowanym procesie handlowym.

Stos technologiczny

Python

Główne usługi tradingowe

Python obsługuje automatyczny trading, połączenia z brokerami, przetwarzanie danych i usługi realizacji.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Usługi danych i eksportu

JavaScript lub TypeScript obsługuje analizowanie i formatowanie plików CSV oraz powiązane usługi aplikacji.

ccxt

Połączenie z API giełd

ccxt (biblioteka łącząca oprogramowanie tradingowe z API giełd) zapewnia połączenie z giełdami na potrzeby danych rynkowych i działań handlowych.

pandas

Analiza danych rynkowych

pandas (biblioteka Pythona do tabel i szeregów czasowych) przetwarza dane rynkowe i wspiera analizę strategii.

TA-Lib

Wskaźniki techniczne

TA-Lib (biblioteka wskaźników analizy technicznej) wspiera warunki strategii oparte na wskaźnikach.

websockets

Strumienie danych na żywo

websockets (biblioteka do dwukierunkowych połączeń danych na żywo) wspiera aktualizacje danych rynkowych i transakcji w czasie rzeczywistym.

grafanalib

Definicje paneli

grafanalib (biblioteka do tworzenia paneli Grafana) wspiera widoki statusu i wyników handlu.

CSV

Rejestry i eksporty

CSV przechowuje lub eksportuje rejestry transakcji, wyniki i dane audytowe w prostym formacie tabelarycznym.

SQLite

Lokalne rejestry transakcji

SQLite przechowuje rejestry transakcji, decyzji, realizacji, wyjątków i pozycji w lokalnej bazie danych.

Integracje

Zerodha API and Upstox API

Wskazane API brokerów obsługują składanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń oraz zarządzanie pozycjami połączone z brokerem.

Telegram

Telegram przenosi wiadomości z sygnałami tradingowymi, które platforma może przechwytywać lub dostarczać.

Rezultat

Konfiguracja strategii i ryzyka przed realizacją

Ekran konfiguracji łączy warunki strategii, wielkość pozycji i limity ryzyka przed rozpoczęciem handlu. Przełącznik trybu symulowanego/rzeczywistego oddziela testy od realizacji na żywo.

Kalkulator wielkości pozycji oraz pola stop loss i take profit pokazują planowane mechanizmy kontroli, zanim zlecenia trafią do brokera.

Jak to działa

  1. Selektor strategii ładuje parametry strategii handlowej oraz warunki świec lub wskaźników.
  2. Kalkulator wielkości pozycji przetwarza parametry wielkości pozycji.
  3. Mechanizmy kontroli ryzyka przechowują ustawienia stop loss, take profit, limitów ryzyka i trybu realizacji.
  • Wybierz strategię skoku ceny świecy na żywo lub strategię świecy dziennej.
  • Skonfiguruj tryb realizacji symulowanej lub rzeczywistej.
Uwaga: Handel symulowany i konfigurowalne ustawienia ryzyka oddzielają walidację strategii od realizacji na żywo.
Konfiguracja strategii i ryzyka

Konfiguracja strategii i ryzyka

Funkcje na tym ekranie
Konfiguracja parametrów handlowych Kalkulator wielkości pozycji Wybór strategii skoku ceny świecy na żywo Wybór strategii świecy dziennej

Monitorowanie sygnałów, zleceń i pozycji na żywo

Panel na żywo pokazuje dane rynkowe, sygnały tradingowe i otwarte pozycje w jednym widoku. Prezentuje również status zleceń, P&L i bieżący stan handlu.

Realizacja w czasie rzeczywistym łączy sygnały z działaniami brokera, a panel zapewnia wgląd w aktywność i status ryzyka.

Jak to działa

  1. Panel danych rynkowych odbiera dane w czasie rzeczywistym, a źródło sygnałów pokazuje wygenerowane sygnały kupna i sprzedaży.
  2. Moduły zleceń i pozycji pokazują zlecenia, status realizacji, otwarte pozycje, P&L i aktywność handlową.
  3. Wskaźnik statusu handlu pokazuje status ryzyka, a moduł wyłącznika awaryjnego zapewnia kontrolę awaryjną.
  • Monitoruj dane rynkowe i sygnały tradingowe.
  • Sprawdzaj otwarte pozycje i status zleceń.
  • Śledź P&L i status handlu.
Panel tradingu na żywo

Panel tradingu na żywo

Funkcje na tym ekranie
Przechwytywanie danych rynkowych Generowanie sygnałów tradingowych Zarządzanie zleceniami Realizacja transakcji w czasie rzeczywistym Implementacja wyłącznika awaryjnego

Testowanie strategii na danych historycznych

Ekran backtestingu porównuje strategię z historycznymi danymi rynkowymi przed realizacją na żywo. Podsumowanie wyników i tabela rezultatów transakcji pokazują dane potrzebne do oceny strategii.

P&L, współczynnik wygranych i obsunięcie sprawiają, że wyniki testu są przydatne dla analityka tradingowego.

Jak to działa

  1. Selektor danych historycznych udostępnia dane rynkowe do testu.
  2. Moduł backtestingu stosuje wybrane parametry strategii do danych historycznych.
  3. Podsumowanie wyników, wykres P&L i tabela rezultatów transakcji pokazują wyniki backtestingu oraz metryki wydajności.
  • Sprawdzaj P&L i współczynnik wygranych.
  • Analizuj obsunięcie i współczynnik Sharpe'a.
  • Porównuj poślizg lub współczynnik trafień.
Wskazówka: Backtesting i handel symulowany zapewniają ścieżkę weryfikacji przed realizacją na żywo.
Raport backtestingu i wyników

Raport backtestingu i wyników

Funkcje na tym ekranie
Backtesting strategii handlowej

Zapewnienie identyfikowalności zleceń i decyzji

Ekran audytu przechowuje działania dotyczące zleceń, realizacje i decyzje w jednym miejscu. Rejestr zleceń oraz oś czasu realizacji ułatwiają przegląd historii handlu.

Lista wyjątków, eksport CSV i widok rekordów SQLite wspierają przechowywanie historii transakcji.

Jak to działa

  1. Rejestr zleceń zapisuje zlecenia rynkowe lub limitowane, zmiany, anulowania i potwierdzenia realizacji.
  2. Oś czasu zdarzeń i dziennik decyzji pokazują realizacje, decyzje handlowe, wyjątki i znaczniki czasu audytu.
  3. Eksport CSV i widok rekordów SQLite zapewniają eksportowane i przechowywane rejestry transakcji.
  • Sprawdzaj zmiany i anulowania zleceń.
  • Analizuj potwierdzenia realizacji i wykonania.
  • Przechowuj rejestry decyzji i wyjątków.
Zlecenia i dziennik audytowy

Zlecenia i dziennik audytowy

Funkcje na tym ekranie
Zarządzanie zleceniami Generowanie dziennika transakcji

Co zapewnia rozwiązanie

Dzięki temu rozwiązaniu firma tradingowa może:

  • Połączyć dane rynkowe z API brokerów
  • Stosować własne strategie handlowe i przychodzące sygnały
  • Prowadzić automatyczny handel w trybie symulowanym lub rzeczywistym
  • Ustalać wielkość pozycji, poziomy stop i limity ryzyka
  • Testować strategie przed handlem na żywo
  • Przeglądać zlecenia, P&L, decyzje i wyjątki

Czy gotowe systemy mogłyby wykonać to zadanie?

Przed rozpoczęciem projektowania porównano zadanie z gotowymi produktami na podstawie ich własnych opisów.

Czego potrzebuje klient Platformy brokerskie Kite, thinkorswim, E*Trade Web Platform Platformy handlu wieloma aktywami MetaTrader 5, eToro, Dotbig platform Oprogramowanie do automatycznego tradingu Galileo FX, Abbado Dedykowane rozwiązanie
Połączyć dane na żywo i API brokerów częściowo
Stosować niestandardowe strategie i sygnały —
Ustawić mechanizmy kontroli ryzyka i bezpieczeństwa częściowo
Wykonywać backtesting z raportami wyników częściowo
Dopasować rozwiązanie do własnych reguł klienta: etapów, ról i raportów — — częściowo
Wszystkie kroki w jednym miejscu —
Brak ręcznych działań między programami — częściowo

Na podstawie publicznych opisów produktów i ich kategorii.

Gotowe produkty obejmują części automatycznego tradingu, realizacji zleceń przez brokera, analizy i testowania strategii. Gotowy produkt wystarcza, gdy potrzebna jest tylko jedna z tych części.

Ten klient potrzebował własnego oprogramowania, ponieważ pełne zadanie łączyło niestandardowe reguły, źródła sygnałów, mechanizmy kontroli ryzyka, połączenia z brokerami, backtesting, monitoring realizacji i rejestry audytowe w jednym miejscu. Automatyzacji wymagały również kroki między danymi rynkowymi, decyzjami strategii i działaniami brokera.

Podsumowując

Ostatecznie rozwiązanie miało wyeliminować pracę ręczną na drodze od danych rynkowych i reguł handlowych do kontrolowanej realizacji zleceń przez brokera.

FAQ

Myślisz o stworzeniu podobnego systemu? Przeczytaj odpowiedzi poniżej, aby zobaczyć, jak platforma może łączyć strategie, dane, realizację i rejestry.

Potrzebujesz czegoś podobnego? Porozmawiajmy
Lub przejrzyj więcej projektów